J'ai trouvé la solution à mon problème
Il s'avérait que, n'étant pas très patient, je n'avais pas envie d'attendre que les crédits se finissent, j'appuyais donc sur plusieurs touches pour essayer de passer la cinématique. Et j'ai par hasard fais la combinaison de touches pour redémarrer le jeu, voila pourquoi il n'enregistrait pas.
La première fois que l'on voit la cinématique des crédits il faut attendre, et puis le jeu proposera de sauvegarder. Quand on fini le jeu avec un autre personnage par après, il est alors possible d'appuyer sur Start pour passer la cinématique des crédits et ensuite sauvegarder.
Voilà